PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTEX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-2.53%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-6.27%-0.32%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FDTEX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.24%
1 год
18.43%
3 года*
25.21%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.90%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FDTEX и SWLGX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FDTEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.83

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

4.02

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между FDTEX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и SWLGX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.64%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и SWLGX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTEXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-32.69%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.16%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-32.69%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-13.03%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.13%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.69%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и SWLGX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.64% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTEXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.73%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.40%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

22.57%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

21.52%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.81%

-1.07%