Сравнение FDTEX с FZACX
FDTEX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M) and FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDTEX returned 16.79%/yr vs 15.67%/yr for FZACX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. FDTEX charges 1.13%/yr vs 0.48%/yr for FZACX.
Доходность
Сравнение доходности FDTEX и FZACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTEX показывает доходность 14.53%, а FZACX немного выше – 14.96%. За последние 10 лет акции FDTEX превзошли акции FZACX по среднегодовой доходности: 16.79% против 15.67% соответственно.
FDTEX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 16.79%
- Всё время*
- 11.18%
FZACX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 15.67%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDTEX и FZACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | 14.53% | 13.31% | 48.66% | 27.49% | -20.43% | 27.39% | 26.58% | 27.30% | -6.27% | 17.69% |
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 14.96% | 14.06% | 28.02% | 28.33% | -19.88% | 28.19% | 27.41% | 28.17% | -5.57% | 17.70% |
Correlation
The correlation between FDTEX and FZACX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 1.00 |
The correlation between FDTEX and FZACX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTEX vs. FZACX — Ранг доходности на риск
FDTEX
FZACX
Сравнение FDTEX c FZACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTEX | FZACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.32 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.28 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTEX и FZACX
Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FZACX в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и FZACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTEX | FZACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -30.35% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.99% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -26.71% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -26.71% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -30.35% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -5.03% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.49% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTEX и FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеют волатильность 4.98% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTEX | FZACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.98% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.14% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 16.12% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 19.81% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 19.54% | +2.26% |
Сравнение комиссий FDTEX и FZACX
FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZACX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTEX и FZACX
Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FZACX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTEX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M | 5.65% | 6.47% | 28.65% | 3.15% | 8.76% | 17.04% | 4.97% | 2.62% | 13.14% | 7.87% | 1.03% | 7.93% |
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 5.46% | 6.28% | 13.41% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 7.44% | 1.60% | 8.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FDTEX and FZACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZACX has higher volatility (4.98%) compared to FDTEX (4.98%). In terms of maximum drawdown, FDTEX dropped -63.20% vs FZACX's -30.35%.
FZACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTEX и FZACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор