PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTEX с VDEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с VDEQX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTEX или VDEQX.

Корреляция

Корреляция между FDTEX и VDEQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTEX:

-0.37

VDEQX:

0.17

Коэф-т Сортино

FDTEX:

-0.31

VDEQX:

0.39

Коэф-т Омега

FDTEX:

0.95

VDEQX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDTEX:

-0.27

VDEQX:

0.15

Коэф-т Мартина

FDTEX:

-0.70

VDEQX:

0.55

Индекс Язвы

FDTEX:

11.91%

VDEQX:

6.79%

Дневная вол-ть

FDTEX:

24.11%

VDEQX:

20.78%

Макс. просадка

FDTEX:

-63.20%

VDEQX:

-59.37%

Текущая просадка

FDTEX:

-21.17%

VDEQX:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у VDEQX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FDTEX уступали акциям VDEQX по среднегодовой доходности: 3.40% против 4.73% соответственно.

FDTEX

С начала года

-6.44%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-19.69%

1 год

-8.84%

5 лет

4.89%

10 лет

3.40%

VDEQX

С начала года

-3.66%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-8.72%

1 год

3.47%

5 лет

7.67%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTEX и VDEQX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VDEQX в 0.35%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTEX и VDEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTEX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VDEQX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и VDEQX

FDTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.11%0.00%0.69%1.00%0.99%10.36%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		0.97%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и VDEQX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки VDEQX в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и VDEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и VDEQX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что FDTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...