PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTEX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTEX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDTEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTEX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		-5.84%13.31%48.66%27.49%-20.43%27.39%26.58%27.30%-17.34%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDTEX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FDTEX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.62%
1 год
14.41%
3 года*
23.77%
5 лет*
13.86%
10 лет*
15.50%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDTEX:
FDTEX с QILGXFDTEX с FZACXFDTEX с VDEQXFDTEX с VGTFDTEX с VOOFDTEX с FAGOXFDTEX с IOLZX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDTEX и FNILX

FDTEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDTEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTEX
Ранг доходности на риск FDTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTEXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.51

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

7.14

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTEX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTEX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTEXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDTEX и FNILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTEX и FNILX

Дивидендная доходность FDTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTEX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M		6.87%6.47%28.65%3.15%8.76%17.04%4.97%2.62%13.14%7.87%1.03%7.93%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTEX и FNILX

Максимальная просадка FDTEX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTEX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTEXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-33.76%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.18%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.40%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-6.36%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.47%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.57%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTEX и FNILX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class M (FDTEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.38% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTEXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.59%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.44%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

17.27%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.19%

+1.52%