PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vident International Equity Fund (VIDI).

FDT и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у VIDI с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции VIDI немного отстают с 9.55%.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий FDT и VIDI

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
VIDI
Vident International Equity Fund

Доходность на риск

FDT vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

2.67

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.39

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.54

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.73

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

16.32

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDT и VIDI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и VIDI

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FDT и VIDI

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, примерно равная максимальной просадке VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-48.39%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.48%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-30.00%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-48.39%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.20%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-10.51%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и VIDI

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.06%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.16%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.24%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.83%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.99%

+0.34%