Сравнение FDT с FIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI).
FDT и FIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDT и FIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -23.94% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.15% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.15%.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
FIDI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и FIDI
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Доходность на риск
FDT vs. FIDI — Ранг доходности на риск
FDT
FIDI
Сравнение FDT c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 2.36 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 3.07 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.59 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 16.57 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDT и FIDI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и FIDI
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FIDI в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.15% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и FIDI
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, примерно равная максимальной просадке FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -46.34% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -9.92% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -26.05% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -2.84% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.97% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.15% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и FIDI
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.87% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 8.82% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 14.91% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.83% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.85% | -0.52% |