Сравнение FDSCX с RIVSX

С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDSCX и RIVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и RIVSX.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.