PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с FTQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FTQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FDRV returned 6.83%/yr vs 30.56%/yr for FTQGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью 26.73%.

FDRV

1 день
-1.24%
1 месяц
8.92%
С начала года
29.30%
6 месяцев
26.08%
1 год
49.50%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQGX

1 день
0.31%
1 месяц
8.60%
С начала года
26.73%
6 месяцев
25.48%
1 год
52.41%
3 года*
30.56%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и FTQGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		29.30%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		26.73%13.65%36.95%28.94%-26.68%7.06%

Correlation

The correlation between FDRV and FTQGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between FDRV and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с GRIDFDRV с VISFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с ALGRXFTQGX с BRK-B

Доходность на риск

FDRV vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.68

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.42

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.17

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

17.96

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.51

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FDRV и FTQGX

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-61.29%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-12.76%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-26.84%

-21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.46%

0.00%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.34%

-14.19%

-28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.96%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и FTQGX

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

7.11%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

15.39%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

19.91%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

21.66%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

21.56%

+10.46%

Сравнение комиссий FDRV и FTQGX

FDRV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и FTQGX

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTQGX в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.04%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.82%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and FTQGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.14%) compared to FTQGX (7.11%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор