PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. FDRV is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 7.13%/yr vs 21.80%/yr for DRIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 30.92%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%10.37%

Correlation

The correlation between FDRV and DRIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between FDRV and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRV и DRIV

Секторы
FDRV
DRIV

Потребительский циклический сектор

42.8%
26.8%

Технологии

40.7%
34.0%

Промышленность

12.3%
19.4%

Сырьевые материалы

4.3%
14.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDRV
42.8%
DRIV
26.8%

Технологии

FDRV
40.7%
DRIV
34.0%

Промышленность

FDRV
12.3%
DRIV
19.4%

Сырьевые материалы

FDRV
4.3%
DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

FDRV

-

DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

DRIV

-

Энергетика

FDRV

-

DRIV

-

Финансовые услуги

FDRV

-

DRIV

-

Здравоохранение

FDRV

-

DRIV

-

Недвижимость

FDRV

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

FDRV

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

FDRV vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.70

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.35

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

6.92

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

24.10

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.70

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.54

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FDRV и DRIV

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-41.93%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.43%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-34.18%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-1.04%

-26.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-15.13%

-27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и DRIV

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеют волатильность 9.01% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.36%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

19.29%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

25.14%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

27.07%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

27.40%

+4.63%

Сравнение комиссий FDRV и DRIV

FDRV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и DRIV

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDRV and DRIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to FDRV (9.01%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs DRIV's -41.93%.

On 3-year performance, DRIV leads with 21.80% vs 7.13% for FDRV. On fees, FDRV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDRV has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRIV has performed better with a 21.80% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.75% for DRIV.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while DRIV is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор