Сравнение FDRS с FJUN
FDRS (Founder-Led ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 3.89%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 3.89% | -0.38% |
Correlation
The correlation between FDRS and FJUN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. FJUN — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение FDRS c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и FJUN
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -13.26% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -1.07% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.66% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 5.64% | +23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 10.56% | +18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 10.24% | +18.81% |
Сравнение комиссий FDRS и FJUN
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и FJUN
Ни FDRS, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRS and FJUN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
FDRS and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDRS tracks Founder Led Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Corgi Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор