Сравнение FDRS с DMAY
FDRS (Founder-Led ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 3.20%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.20% | -0.07% |
Correlation
The correlation between FDRS and DMAY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. DMAY — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAY
Сравнение FDRS c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и DMAY
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -13.90% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -1.47% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.23% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 5.08% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 9.06% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 8.43% | +20.62% |
Сравнение комиссий FDRS и DMAY
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и DMAY
Ни FDRS, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRS and DMAY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
FDRS and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDRS tracks Founder Led Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор