Сравнение FDRS с DJUN
FDRS (Founder-Led ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.06%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.06% | -0.14% |
Correlation
The correlation between FDRS and DJUN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. DJUN — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение FDRS c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и DJUN
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -11.96% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -0.93% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.58% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 4.51% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 8.52% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 8.02% | +21.03% |
Сравнение комиссий FDRS и DJUN
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и DJUN
Ни FDRS, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRS and DJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
FDRS and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDRS tracks Founder Led Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор