Сравнение FDND с XDEC
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while XDEC is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. FDND is actively managed, while XDEC is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 10.56% for XDEC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for XDEC.
Доходность
Сравнение доходности FDND и XDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у XDEC с доходностью 4.17%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и XDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 4.17% | 9.71% | 6.09% |
Correlation
The correlation between FDND and XDEC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between FDND and XDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. XDEC — Ранг доходности на риск
FDND
XDEC
Сравнение FDND c XDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | XDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.72 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 15.54 | -15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и XDEC
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и XDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -11.75% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -3.91% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -0.44% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -1.64% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 0.68% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и XDEC
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.26% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 4.26% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 4.75% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 8.44% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 8.44% | +13.04% |
Сравнение комиссий FDND и XDEC
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и XDEC
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как XDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and XDEC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to XDEC (1.26%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs XDEC's -11.75%.
On 1-year performance, XDEC leads with 10.56% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDEC has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDEC has performed better with a 10.56% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for XDEC.
FDND is categorized as Technology Equities, while XDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for XDEC.
XDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и XDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор