PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с XDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDND с XDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC).

FDND и XDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDND и XDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDND и XDEC

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.49%9.71%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у XDEC с доходностью -1.49%.

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEC

1 день
1.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.53%
1 год
9.55%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI
Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с MMAXXDEC с BUFDXDEC с PSMRXDEC с FMARXDEC с DMAX

Сравнение комиссий FDND и XDEC

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FDND vs. XDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c XDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDXDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.00

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.50

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.29

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.71

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. XDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XDEC равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и XDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDXDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.00

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.81

-0.56

Корреляция

Корреляция между FDND и XDEC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и XDEC

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как XDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDND и XDEC

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и XDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDXDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-11.75%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-7.62%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-2.37%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-1.71%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

1.28%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и XDEC

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDXDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

2.94%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

3.92%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

9.61%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

8.60%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

8.60%

+13.07%