Сравнение FDND с FSEP
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. FDND is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 14.95% for FSEP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.
Доходность
Сравнение доходности FDND и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 5.76%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.76% | 12.83% | 7.90% |
Correlation
The correlation between FDND and FSEP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between FDND and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. FSEP — Ранг доходности на риск
FDND
FSEP
Сравнение FDND c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.67 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.31 | -13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и FSEP
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -13.79% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -5.62% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -1.02% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.12% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 1.13% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и FSEP
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 2.19% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 6.03% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 7.59% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 10.83% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 10.52% | +10.96% |
Сравнение комиссий FDND и FSEP
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и FSEP
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and FSEP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to FSEP (2.19%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs FSEP's -13.79%.
On 1-year performance, FSEP leads with 14.95% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEP has performed better with a 14.95% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for FSEP.
FDND is categorized as Technology Equities, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for FSEP.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор