PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDND с FFEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 16.61% for FFEB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FFEB.

Доходность

Сравнение доходности FDND и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 6.73%.

FDND

1 день
0.03%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.31%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.43%
1 год
16.61%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDND и FFEB

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-5.34%9.69%15.85%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		6.73%13.76%10.38%

Correlation

The correlation between FDND and FFEB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between FDND and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

FDND vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNDFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.32

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.33

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.91

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

15.21

-15.62

FDND vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FFEB равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDND и FFEB

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, примерно равная максимальной просадке FFEB в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNDFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-23.14%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-5.73%

-14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.15%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-2.41%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

1.09%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и FFEB

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNDFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

2.27%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

5.89%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

7.22%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

10.83%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

13.71%

+7.77%

Сравнение комиссий FDND и FFEB

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и FFEB

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.63%8.11%5.51%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDND and FFEB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.14%) compared to FFEB (2.27%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs FFEB's -23.14%.

On 1-year performance, FFEB leads with 16.61% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FFEB has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEB has performed better with a 16.61% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.

FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for FFEB.

FDND is categorized as Technology Equities, while FFEB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for FFEB.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDND и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор