Сравнение FDND с BAMU
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 2.89% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FDND charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности FDND и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 3.27% |
Correlation
The correlation between FDND and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between FDND and BAMU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. BAMU — Ранг доходности на риск
FDND
BAMU
Сравнение FDND c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.42 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 24.55 | -24.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 97.21 | -97.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и BAMU
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -0.36% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -0.12% | -20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | 0.00% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.02% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 0.03% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и BAMU
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 0.08% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 0.39% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 0.58% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 0.86% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 0.86% | +20.62% |
Сравнение комиссий FDND и BAMU
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и BAMU
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 3.05% for BAMU.
FDND is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: FT Vest and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор