PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 4.28%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности FDN и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%0.91%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between FDN and VEGN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between FDN and VEGN shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и VEGN

Секторы
FDN
VEGN

Технологии

37.7%
56.2%

Коммуникационные услуги

29.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

27.7%
2.1%

Финансовые услуги

2.4%
15.8%

Промышленность

1.4%
5.7%

Здравоохранение

1.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

FDN
37.7%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
VEGN
10.7%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
VEGN
2.1%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
VEGN
15.8%

Промышленность

FDN
1.4%
VEGN
5.7%

Здравоохранение

FDN
1.1%
VEGN
5.6%

Сырьевые материалы

FDN

-

VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

VEGN
0.0%

Энергетика

FDN

-

VEGN

-

Недвижимость

FDN

-

VEGN
3.7%

Коммунальные услуги

FDN

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FDN vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.01

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.96

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.14

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

16.87

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.01

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FDN и VEGN

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-34.14%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-11.85%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-20.91%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-33.40%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.39%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-7.58%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

2.90%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и VEGN

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.16%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

13.42%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.28%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

20.26%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

22.76%

+2.84%

Сравнение комиссий FDN и VEGN

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и VEGN

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FDN and VEGN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 4.28% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: First Trust and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор