Сравнение FDN с NFXS
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. FDN is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, FDN returned -0.83% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FDN charges 0.52%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FDN и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 10.70% | 15.15% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FDN and NFXS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between FDN and NFXS shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FDN
NFXS
Сравнение FDN c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.24 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.13 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и NFXS
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -50.37% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -31.31% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -11.63% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -31.89% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 11.44% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и NFXS
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 7.41% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.76% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 26.25% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 33.78% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 34.63% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 34.63% | -9.01% |
Сравнение комиссий FDN и NFXS
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и NFXS
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
FDN and NFXS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.76%) compared to FDN (7.41%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -0.83% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for FDN.
FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDN и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор