Сравнение FDM с CVSM
FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FDM is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDM charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности FDM и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.83%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDM и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 9.80% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between FDM and CVSM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDM vs. CVSM — Ранг доходности на риск
FDM
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDM c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDM | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDM и CVSM
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -3.36% | -60.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.33% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -1.01% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 11.11% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 11.11% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 11.11% | +12.21% |
Сравнение комиссий FDM и CVSM
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и CVSM
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.35% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FDM and CVSM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.
FDM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: First Trust and CresAlta. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для FDM и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор