PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLSX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLSX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLSX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-9.97%-5.30%13.64%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FDLSX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-20.45%
1 год
-11.47%
3 года*
3.61%
5 лет*
3.44%
10 лет*
9.35%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSPCXFDLSX с FSHOXFDLSX с FISMXFDLSX с VOOFDLSX с FSAVX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FDLSX и FTIHX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FDLSX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.74

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.32

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.38

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

9.30

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLSX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.74

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDLSX и FTIHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и FTIHX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		10.13%9.12%1.57%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и FTIHX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-35.75%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-11.25%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-29.99%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.21%

-8.61%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.31%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

2.88%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.78%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

11.04%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

16.05%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

15.09%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

16.02%

+6.26%