Сравнение FDLSX с FSRPX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDLSX returned 10.94%/yr vs 12.16%/yr for FSRPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.16% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -19.18%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.94%
FSRPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -2.80% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 4.45% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FSRPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г. | 0.75 |
The correlation between FDLSX and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSRPX
Сравнение FDLSX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.15 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.33 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSRPX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -55.75% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -17.79% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -22.58% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -39.01% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -39.01% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -9.27% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -9.09% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 8.28% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSRPX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.30% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 11.99% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 19.68% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.80% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.63% | +0.72% |
Сравнение комиссий FDLSX и FSRPX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSRPX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности FSRPX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.31% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.56% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FSRPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLSX has higher volatility (5.64%) compared to FSRPX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FSRPX's -55.75%.
FSRPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FSRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор