Сравнение FDLSX с FSRPX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDLSX returned 10.67%/yr vs 12.26%/yr for FSRPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.26% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -15.19%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.67%
FSRPX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -7.79% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.43% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FSRPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1985 г. | 0.75 |
The correlation between FDLSX and FSRPX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSRPX
Сравнение FDLSX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.16 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.38 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.15 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSRPX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -55.75% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -17.79% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -22.58% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -39.01% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -39.01% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -11.03% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -9.09% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 7.49% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSRPX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.65% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 16.52% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 19.26% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.72% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.62% | +0.72% |
Сравнение комиссий FDLSX и FSRPX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSRPX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности FSRPX в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.60% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.69% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FSRPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLSX has higher volatility (5.95%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FSRPX's -55.75%.
FSRPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FSRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор