PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLSX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLSX с FCNTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDLSX returned 10.94%/yr vs 17.57%/yr for FCNTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.94% против 17.57% соответственно.

FDLSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-2.80%
1 год
-19.18%
3 года*
5.46%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.94%

FCNTX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.69%
1 год
20.54%
3 года*
25.84%
5 лет*
14.54%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLSX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-2.80%-5.30%20.17%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%
FCNTX
Fidelity Contrafund		10.69%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FDLSX and FCNTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 1984 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FDLSX and FCNTX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLSX и FCNTX

Секторы
FDLSX
FCNTX

Потребительский циклический сектор

91.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.0%

Энергетика

1.1%
1.6%

Технологии

0.6%
25.5%

Промышленность

0.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
20.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

FDLSX
91.2%
FCNTX
10.3%

Потребительский защитный сектор

FDLSX
7.2%
FCNTX
3.0%

Энергетика

FDLSX
1.1%
FCNTX
1.6%

Технологии

FDLSX
0.6%
FCNTX
25.5%

Промышленность

FDLSX
0.5%
FCNTX
5.8%

Коммуникационные услуги

FDLSX
0.0%
FCNTX
20.8%

Сырьевые материалы

FDLSX

-

FCNTX
1.7%

Финансовые услуги

FDLSX

-

FCNTX
15.5%

Здравоохранение

FDLSX

-

FCNTX
7.4%

Недвижимость

FDLSX

-

FCNTX
0.3%

Коммунальные услуги

FDLSX

-

FCNTX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSPCXFDLSX с FSHOXFDLSX с FISMXFDLSX с FSAVXFDLSX с VOO
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

FDLSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.35

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.91

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.82

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

7.46

-8.58

FDLSX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и FCNTX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-49.19%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.30%

-11.30%

-17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-19.75%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-32.59%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-32.59%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-0.74%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-8.14%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

2.75%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и FCNTX

Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 5.64% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.68%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

12.19%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

15.20%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

19.36%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

19.71%

+2.64%

Сравнение комиссий FDLSX и FCNTX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и FCNTX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FCNTX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.22%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		5.31%9.12%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%

Часто задаваемые вопросы

FDLSX and FCNTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (5.68%) compared to FDLSX (5.64%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор