Сравнение FDLSX с FBGRX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDLSX returned 11.27%/yr vs 21.18%/yr for FBGRX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.27% против 21.18% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 13.04%
FBGRX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 21.18%
- Всё время*
- 13.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDLSX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.47% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.93% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FBGRX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FDLSX and FBGRX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FBGRX
Сравнение FDLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.31 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.17 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FBGRX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -58.64% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -12.65% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -27.07% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -43.08% | +14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -43.08% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -2.11% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -12.49% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 3.57% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.47% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 16.41% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 20.20% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 25.29% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 23.86% | -1.47% |
Сравнение комиссий FDLSX и FBGRX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FBGRX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FBGRX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.62% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.14% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FBGRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (7.47%) compared to FDLSX (5.61%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор