PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 13.91%/yr for TPLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-2.89%

Correlation

The correlation between FDLS and TPLC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between FDLS and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и TPLC

Секторы
FDLS
TPLC

Технологии

25.7%
16.7%

Промышленность

18.8%
23.2%

Финансовые услуги

14.3%
11.8%

Здравоохранение

11.7%
9.3%

Энергетика

7.1%
8.2%

Сырьевые материалы

5.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.2%

Недвижимость

2.1%
0.3%

Коммунальные услуги

1.7%
11.6%

Технологии

FDLS
25.7%
TPLC
16.7%

Промышленность

FDLS
18.8%
TPLC
23.2%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
TPLC
11.8%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
TPLC
9.3%

Энергетика

FDLS
7.1%
TPLC
8.2%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
TPLC
3.8%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
TPLC
9.0%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
TPLC
0.2%

Недвижимость

FDLS
2.1%
TPLC
0.3%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с VTI

Доходность на риск

FDLS vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.10

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.65

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.67

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

5.94

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.10

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FDLS и TPLC

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-38.02%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.58%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-18.18%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.12%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.29%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и TPLC

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.70%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

8.45%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

11.50%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.14%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.89%

-0.82%

Сравнение комиссий FDLS и TPLC

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и TPLC

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and TPLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs TPLC's -38.02%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 13.91% for TPLC. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.84% for TPLC.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TPLC is Mid Cap Growth Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.52% for TPLC.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор