Сравнение FDL с MFVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).
FDL и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FDL и MFVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 1.98% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -1.60% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -1.60%.
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
MFVL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и MFVL
FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Доходность на риск
FDL vs. MFVL — Ранг доходности на риск
FDL
MFVL
Сравнение FDL c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.07 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FDL и MFVL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и MFVL
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и MFVL
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и MFVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -6.49% | -59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.21% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -1.41% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и MFVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 11.67% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 11.67% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 11.67% | +5.42% |