Сравнение FDKPX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FDKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FDKPX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDKPX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | -1.06% | 22.74% | 13.42% | 18.93% | -18.39% | 15.80% | 17.12% | 26.34% | -8.47% | 21.36% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FDKPX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FDKPX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.68% против 4.94% соответственно.
FDKPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.68%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKPX и VTINX
FDKPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
FDKPX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FDKPX
VTINX
Сравнение FDKPX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKPX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.39 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.29 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.59 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKPX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDKPX и VTINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKPX и VTINX
Дивидендная доходность FDKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | 4.68% | 4.63% | 1.56% | 1.96% | 10.12% | 8.33% | 4.26% | 6.02% | 8.45% | 2.84% | 3.14% | 3.43% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FDKPX и VTINX
Максимальная просадка FDKPX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKPX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDKPX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -19.96% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -4.14% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -17.02% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -17.02% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -3.04% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -2.21% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.99% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKPX и VTINX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FDKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDKPX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 2.50% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 3.59% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 5.60% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 6.01% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 5.69% | +9.74% |