PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKPX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FDKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDKPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDKPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDKPX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A		-1.06%22.74%13.42%18.93%-18.39%15.80%17.12%26.34%-8.47%21.36%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDKPX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FDKPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.24% соответственно.

FDKPX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.82%
1 год
20.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.68%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FDKPX:
FDKPX с VTTSXFDKPX с FFFLXFDKPX с FSKAXFDKPX с FCNTXFDKPX с FRKMXFDKPX с FRQHXFDKPX с FSELX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FDKPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKPX
Ранг доходности на риск FDKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.61

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDKPX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FDKPX и ^GSPC

Максимальная просадка FDKPX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDKPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-56.78%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.14%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-25.43%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-33.92%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.78%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-10.75%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.60%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKPX и ^GSPC

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FDKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDKPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.37%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.55%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.33%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.90%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.05%

-2.62%