Сравнение FDKPX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
FDKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDKPX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDKPX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | -4.01% | 22.74% | 13.42% | 18.93% | -18.39% | 15.80% | 17.12% | 26.34% | -8.47% | 21.36% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -3.97% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKPX показывает доходность -4.01%, а VTTSX немного выше – -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDKPX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции VTTSX немного впереди с 10.49%.
FDKPX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.35%
VTTSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKPX и VTTSX
FDKPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Доходность на риск
FDKPX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
FDKPX
VTTSX
Сравнение FDKPX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKPX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.82 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKPX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDKPX и VTTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKPX и VTTSX
Дивидендная доходность FDKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VTTSX в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | 4.82% | 4.63% | 1.56% | 1.96% | 10.12% | 8.33% | 4.26% | 6.02% | 8.45% | 2.84% | 3.14% | 3.43% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.14% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок FDKPX и VTTSX
Максимальная просадка FDKPX за все время составила -31.32%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKPX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDKPX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -31.38% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -10.52% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -25.40% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -31.38% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -8.93% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.07% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKPX и VTTSX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FDKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDKPX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.74% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.59% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 14.81% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 14.07% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.04% | +0.36% |