Сравнение FDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -1.90% против 11.22% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и VYM
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
FDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск
FDIV
VYM
Сравнение FDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.19 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.70 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.56 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.86 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.19 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.79 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.69 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.49 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и VYM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и VYM
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и VYM
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -56.98% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.32% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -15.84% | -32.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -35.21% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -4.91% | -34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -7.25% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.57% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и VYM
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.71% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.60% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.96% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 15.14% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 13.97% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.33% | +1.25% |