PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. FDIV is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -2.13% против 8.59% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between FDIV and SPYD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.60

Over the past year, FDIV and SPYD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDIV и SPYD

Секторы
FDIV
SPYD

Промышленность

24.9%
2.3%

Финансовые услуги

20.0%
12.1%

Здравоохранение

16.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

9.0%
16.3%

Технологии

8.9%
2.7%

Коммунальные услуги

4.2%
11.4%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Энергетика

3.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.1%

Недвижимость

-

25.8%

Промышленность

FDIV
24.9%
SPYD
2.3%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
SPYD
12.1%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
SPYD
5.2%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
SPYD
16.3%

Технологии

FDIV
8.9%
SPYD
2.7%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
SPYD
11.4%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
SPYD
3.4%

Энергетика

FDIV
3.0%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
SPYD
5.1%

Недвижимость

FDIV

-

SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

FDIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.42

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.15

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.33

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

6.77

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.42

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.47

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FDIV и SPYD

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-46.42%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.05%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-16.13%

-29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-22.25%

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-46.42%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-1.11%

-36.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-6.17%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и SPYD

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.57%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.71%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.62%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

16.13%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.78%

-2.24%

Сравнение комиссий FDIV и SPYD

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и SPYD

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and SPYD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.59% vs -2.13% for FDIV. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.59% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.89% for FDIV.

FDIV is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: MarketDesk and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор