Сравнение FDIV с SPYD
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. FDIV is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.01%/yr vs 8.81%/yr for SPYD. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: -2.01% против 8.81% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.01%
- Всё время*
- -0.96%
SPYD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.37M | $1.03M | $539.07K | |
| $61.34M | $50.93M | $56.49M |
Сравнение доходности по годам FDIV и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 5.02% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.85% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between FDIV and SPYD is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.60 |
Over the past year, FDIV and SPYD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск
FDIV
SPYD
Сравнение FDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.03 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 8.97 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и SPYD
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -46.42% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -7.05% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -16.13% | -29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -22.25% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -46.42% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.40% | -1.31% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -6.08% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.38% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и SPYD
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.89% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.40% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 11.87% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.96% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 19.77% | -2.39% |
Сравнение комиссий FDIV и SPYD
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и SPYD
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SPYD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.35% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.07% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and SPYD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIV has higher volatility (4.09%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs SPYD's -46.42%.
On 10-year performance, SPYD leads with 8.81% vs -2.01% for FDIV. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.81% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.
SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.35% for FDIV.
FDIV is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: MarketDesk and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.07% for SPYD.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор