Сравнение FDIV с IDV
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. FDIV is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.03%/yr vs 10.13%/yr for IDV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: -2.03% против 10.13% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- -11.05%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -2.03%
IDV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам FDIV и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 4.68% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 11.69% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Correlation
The correlation between FDIV and IDV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between FDIV and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. IDV — Ранг доходности на риск
FDIV
IDV
Сравнение FDIV c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.44 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 10.71 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и IDV
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -70.14% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.52% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -11.86% | -33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -29.19% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -42.50% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.62% | -3.34% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.33% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.73% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и IDV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.48% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.23% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 13.20% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 15.57% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.61% | -0.24% |
Сравнение комиссий FDIV и IDV
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и IDV
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IDV в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.36% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.32% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and IDV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIV has higher volatility (3.73%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs IDV's -70.14%.
On 10-year performance, IDV leads with 10.13% vs -2.03% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.13% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 2.36% for FDIV.
FDIV is categorized as Dividend, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.49% for IDV.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор