Сравнение FDIV с DTCR
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. FDIV is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -7.83%/yr vs 11.63%/yr for DTCR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 34.14%.
FDIV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.01%
- Всё время*
- -0.96%
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $1.37M | $1.03M | $539.07K |
Сравнение доходности по годам FDIV и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 5.02% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | 7.67% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between FDIV and DTCR is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between FDIV and DTCR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. DTCR — Ранг доходности на риск
FDIV
DTCR
Сравнение FDIV c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.82 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 8.69 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и DTCR
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -38.98% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -17.88% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -24.96% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -38.98% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.40% | -12.80% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -12.26% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.78% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и DTCR
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 4.09%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 8.86% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 19.92% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 24.92% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.57% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.29% | -4.91% |
Сравнение комиссий FDIV и DTCR
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и DTCR
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DTCR в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.35% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and DTCR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (8.86%) compared to FDIV (4.09%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.63% vs -7.83% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.63% return vs -7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
FDIV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.88% for DTCR.
FDIV is categorized as Dividend, while DTCR is REIT. They also come from different issuers: MarketDesk and Global X. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор