Сравнение FDIV с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
FDIV и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и DJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: -1.90% против 11.93% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и DJD
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Доходность на риск
FDIV vs. DJD — Ранг доходности на риск
FDIV
DJD
Сравнение FDIV c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.11 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.64 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.52 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.32 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.11 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.74 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.72 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и DJD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и DJD
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности DJD в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и DJD
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -34.66% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.87% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -19.94% | -27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -34.66% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -5.19% | -33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.77% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.38% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и DJD
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.51% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.84% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 13.93% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 13.40% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.64% | +0.94% |