PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с DJD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. FDIV is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 12.37%/yr for DJD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: -2.13% против 12.37% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between FDIV and DJD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.58

Over the past year, FDIV and DJD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDIV и DJD

Секторы
FDIV
DJD

Промышленность

24.9%
8.4%

Финансовые услуги

20.0%
14.7%

Здравоохранение

16.2%
19.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
10.8%

Технологии

8.9%
13.3%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Энергетика

3.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
12.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FDIV
24.9%
DJD
8.4%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
DJD
14.7%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
DJD
19.9%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
DJD
11.7%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
DJD
10.8%

Технологии

FDIV
8.9%
DJD
13.3%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
DJD

-

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
DJD
1.6%

Энергетика

FDIV
3.0%
DJD
7.1%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
DJD
12.5%

Недвижимость

FDIV

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

FDIV vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.30

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.47

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.19

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

12.31

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.30

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.76

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.75

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.74

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FDIV и DJD

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-34.66%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-5.64%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-12.28%

-33.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-19.94%

-27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-34.66%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-1.04%

-37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.75%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.92%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и DJD

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.64%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.53%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

10.26%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

13.36%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.65%

+0.89%

Сравнение комиссий FDIV и DJD

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и DJD

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and DJD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to DJD (2.64%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.37% vs -2.13% for FDIV. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.37% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.43% for DJD.

FDIV is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор