Сравнение FDIS с XLYI
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FDIS is passively managed, while XLYI is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и XLYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 0.07%.
FDIS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.58%
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIS и XLYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 1.38% | 5.60% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 5.63% |
Correlation
The correlation between FDIS and XLYI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение распределения секторов FDIS и XLYI
Секторы
FDIS
XLYI
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
FDIS
XLYI
-
Потребительский защитный сектор
FDIS
XLYI
-
Технологии
FDIS
XLYI
-
Промышленность
FDIS
XLYI
-
Коммуникационные услуги
FDIS
XLYI
-
Здравоохранение
FDIS
XLYI
-
Недвижимость
FDIS
XLYI
-
Финансовые услуги
FDIS
XLYI
Сырьевые материалы
FDIS
-
XLYI
-
Энергетика
FDIS
-
XLYI
-
Коммунальные услуги
FDIS
-
XLYI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. XLYI — Ранг доходности на риск
FDIS
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDIS c XLYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIS | XLYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIS и XLYI
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XLYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -12.32% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.50% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.15% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и XLYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.65% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 15.65% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.65% | +6.67% |
Сравнение комиссий FDIS и XLYI
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLYI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и XLYI
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XLYI в 14.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.72% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FDIS and XLYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.72% for FDIS.
FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.35% for XLYI.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и XLYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор