Сравнение FDIS с GXPD
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -4.42%.
FDIS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 13.88%
GXPD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIS и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -2.36% | 4.98% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -4.42% | 5.36% |
Correlation
The correlation between FDIS and GXPD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. GXPD — Ранг доходности на риск
FDIS
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDIS c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIS | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIS и GXPD
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -16.61% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.86% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.40% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 20.38% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 20.38% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.38% | +1.95% |
Сравнение комиссий FDIS и GXPD
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и GXPD
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности GXPD в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.75% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FDIS and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPD.
FDIS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.20% for GXPD.
FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор