PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с FDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с FDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity. FDIS is passively managed, while FDRV is actively managed. Over the past 3 years, FDIS returned 15.08%/yr vs 7.13%/yr for FDRV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FDRV.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и FDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FDRV с доходностью 30.92%.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и FDRV

2026 (YTD)20252024202320222021
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%8.27%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%

Correlation

The correlation between FDIS and FDRV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between FDIS and FDRV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIS и FDRV

Секторы
FDIS
FDRV

Потребительский циклический сектор

96.9%
42.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%
40.7%

Промышленность

0.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
FDRV
42.8%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
FDRV

-

Технологии

FDIS
0.9%
FDRV
40.7%

Промышленность

FDIS
0.8%
FDRV
12.3%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
FDRV

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
FDRV

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
FDRV

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
FDRV

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

FDRV
4.3%

Энергетика

FDIS

-

FDRV

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

FDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с GRIDFDRV с VISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.ASFDRV с SPY

Доходность на риск

FDIS vs. FDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c FDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISFDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.15

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.83

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.44

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

10.66

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. FDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FDRV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и FDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISFDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.15

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.11

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FDIS и FDRV

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FDRV в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISFDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-63.89%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.62%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-48.45%

+21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-27.57%

+22.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-42.35%

+34.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

5.03%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и FDRV

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISFDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.01%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

18.49%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

25.09%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

32.03%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

32.03%

-9.74%

Сравнение комиссий FDIS и FDRV

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и FDRV

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FDRV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and FDRV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs FDRV's -63.89%.

On 3-year performance, FDIS leads with 15.08% vs 7.13% for FDRV. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIS has performed better with a 15.08% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FDRV is Transportation Equities. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.39% for FDRV.

FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и FDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор