Сравнение FDIQ с XLFI
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDIQ is a Financials Equities fund tracking the Bloomberg Financial Data Providers Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FDIQ is passively managed, while XLFI is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.
FDIQ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.19%
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIQ и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 16.09% | 5.77% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
Correlation
The correlation between FDIQ and XLFI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. XLFI — Ранг доходности на риск
FDIQ
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDIQ c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и XLFI
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -11.89% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -3.13% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 11.96% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 11.96% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 11.96% | +19.02% |
Сравнение комиссий FDIQ и XLFI
И FDIQ, и XLFI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и XLFI
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XLFI в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.15% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and XLFI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIQ and XLFI have the same expense ratio: 0.35% per year.
XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.15% for FDIQ.
FDIQ is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор