PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIQ с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FDIQ is a Financials Equities fund tracking the Bloomberg Financial Data Providers Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. FDIQ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, FDIQ returned 17.57% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FDIQ charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

FDIQ

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.75%
С начала года
5.60%
6 месяцев
2.65%
1 год
17.57%
3 года*
18.68%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.93%

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIQ и NFXS

2026 (YTD)20252024
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		5.60%6.32%10.50%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between FDIQ and NFXS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с KBWBFDIQ с XLFFDIQ с IXGFDIQ с FNCLFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с KRE
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

FDIQ vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIQNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.91

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.55

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.06

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

5.64

-1.96

FDIQ vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и NFXS

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIQNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-50.37%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-31.31%

+19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-12.88%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-31.93%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

11.45%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и NFXS

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.49%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIQNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.74%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

26.22%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

33.81%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

34.65%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.05%

34.65%

-3.60%

Сравнение комиссий FDIQ и NFXS

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и NFXS

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.36%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIQ and NFXS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to FDIQ (5.49%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 17.57% for FDIQ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.36% for FDIQ.

FDIQ is categorized as Financials Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIQ и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор