PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с TBGVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIKX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		0.80%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%25.30%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.87%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции FDIKX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.72% соответственно.

FDIKX

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.80%
6 месяцев
3.70%
1 год
24.57%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.61%

TBGVX

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.87%
6 месяцев
7.00%
1 год
21.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.03%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с FCNKXFDIKX с DODFXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FDIKX и TBGVX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K

Доходность на риск

FDIKX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.62

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.17

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.08

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.50

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между FDIKX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и TBGVX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности TBGVX в 11.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		10.69%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.66%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и TBGVX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIKXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-50.97%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.56%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-17.71%

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-31.18%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.08%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-6.09%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.64%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и TBGVX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIKXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

4.02%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

7.44%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

12.36%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

11.04%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

12.64%

+4.19%