PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с PZRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIKX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		-3.67%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%25.30%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		7.89%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.95% соответственно.

FDIKX

1 день
0.15%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
0.58%
1 год
17.11%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.13%

PZRIX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.85%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с FCNKXFDIKX с DODFXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VIAAXPZRIX с TRERX

Сравнение комиссий FDIKX и PZRIX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FDIKX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.41

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.09

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.70

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

12.87

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.41

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между FDIKX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и PZRIX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности PZRIX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		11.19%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		6.08%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и PZRIX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIKXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-43.53%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.68%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-30.85%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-43.53%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-6.96%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-9.00%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.53%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и PZRIX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIKXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.02%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

8.77%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

14.09%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.83%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.01%

-0.22%