PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с PPYPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIKX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		-3.67%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%25.30%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.80% соответственно.

FDIKX

1 день
0.15%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
0.58%
1 год
17.11%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.13%

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с FCNKXFDIKX с DODFXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий FDIKX и PPYPX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FDIKX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.96

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.52

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.46

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

11.58

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.96

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между FDIKX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и PPYPX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности PPYPX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		11.19%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и PPYPX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIKXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-42.48%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.21%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-35.65%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-42.48%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-6.12%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-10.28%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.47%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и PPYPX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIKXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.98%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.98%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

15.30%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

19.59%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.07%

-2.28%