Сравнение FDIG с SETH
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, FDIG returned 50.23% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 19.92% | 18.41% | 62.56% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between FDIG and SETH is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between FDIG and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. SETH — Ранг доходности на риск
FDIG
SETH
Сравнение FDIG c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.02 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -0.04 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.02 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.45 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и SETH
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -80.74% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -56.01% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -61.29% | +40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -54.79% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 35.77% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и SETH
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 9.81% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 46.07% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 68.54% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 69.53% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 69.53% | -8.72% |
Сравнение комиссий FDIG и SETH
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и SETH
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SETH в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and SETH have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -1.33% for SETH. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 1.03% for FDIG.
FDIG is categorized as Blockchain, while SETH is Cryptocurrency. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.95% for SETH.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор