Сравнение FDIG с QBF
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. FDIG is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, FDIG returned 50.23% vs -35.86% for QBF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -23.63%.
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 14.96% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
Correlation
The correlation between FDIG and QBF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between FDIG and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. QBF — Ранг доходности на риск
FDIG
QBF
Сравнение FDIG c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.84 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.48 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -1.37 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.97 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и QBF
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки QBF в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -42.92% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -42.92% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -42.92% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -16.82% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 24.20% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и QBF
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 7.09% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 18.56% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 26.36% | +23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 28.53% | +32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 28.53% | +32.28% |
Сравнение комиссий FDIG и QBF
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и QBF
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QBF в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and QBF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs QBF's -42.92%.
On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -35.86% for QBF. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.03% for FDIG.
They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.79% for QBF.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор