Сравнение FDIG с QBF
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. FDIG is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, FDIG returned 27.61% vs -42.11% for QBF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -30.45%.
FDIG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- -30.45%
- 6 месяцев
- -30.73%
- 1 год
- -42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 11.10% | 13.62% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -30.45% | -14.76% |
Correlation
The correlation between FDIG and QBF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between FDIG and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. QBF — Ранг доходности на риск
FDIG
QBF
Сравнение FDIG c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIG | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.88 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.59 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIG и QBF
Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки QBF в -48.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -48.01% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -48.01% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.42% | -48.01% | +21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -17.99% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 26.55% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и QBF
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 10.95% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.89% | 20.59% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 27.40% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 29.11% | +31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 29.11% | +31.78% |
Сравнение комиссий FDIG и QBF
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и QBF
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QBF в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.47% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.99% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and QBF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (16.02%) compared to QBF (10.95%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs QBF's -48.01%.
On 1-year performance, FDIG leads with 27.61% vs -42.11% for QBF. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 27.61% return vs -42.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.47% for FDIG.
They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.79% for QBF.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор