Сравнение FDIG с OBTC
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 35.62%/yr vs 39.92%/yr for OBTC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -31.72%.
FDIG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.43%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 11.10% | 19.92% | 18.41% | 166.00% | -59.37% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -31.72% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -70.52% |
Correlation
The correlation between FDIG and OBTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between FDIG and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. OBTC — Ранг доходности на риск
FDIG
OBTC
Сравнение FDIG c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIG | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.78 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.39 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIG и OBTC
Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -94.50% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -48.55% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | -48.55% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.42% | -65.90% | +39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -69.52% | +42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 27.27% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и OBTC
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 13.23%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 13.23% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.89% | 34.90% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 45.00% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 57.32% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 76.85% | -15.96% |
Сравнение комиссий FDIG и OBTC
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и OBTC
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.47% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and OBTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (16.02%) compared to OBTC (13.23%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs OBTC's -94.50%.
On 3-year performance, OBTC leads with 39.92% vs 35.62% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 39.92% return vs 35.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
FDIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for OBTC.
FDIG is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Fidelity and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.49% for OBTC.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор