PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 40.44%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%166.00%-51.65%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between FDIG and IBLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.98

The correlation between FDIG and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и IBLC

Секторы
FDIG
IBLC

Финансовые услуги

56.6%
66.6%

Технологии

39.5%
30.7%

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
2.5%

Коммунальные услуги

0.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
IBLC
66.6%

Технологии

FDIG
39.5%
IBLC
30.7%

Промышленность

FDIG
1.7%
IBLC

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
IBLC
2.5%

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
IBLC
0.2%

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
IBLC
0.1%

Сырьевые материалы

FDIG

-

IBLC

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

IBLC

-

Энергетика

FDIG

-

IBLC

-

Здравоохранение

FDIG

-

IBLC

-

Недвижимость

FDIG

-

IBLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

FDIG vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.34

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.92

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.64

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

3.26

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBLC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FDIG и IBLC

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-62.54%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-44.94%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-51.68%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-12.99%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-25.89%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.11%

22.56%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и IBLC

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 12.92%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

14.67%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

40.76%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.60%

54.94%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.81%

64.49%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.81%

64.49%

-3.68%

Сравнение комиссий FDIG и IBLC

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и IBLC

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IBLC в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FDIG and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to FDIG (12.92%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, IBLC leads with 48.31% vs 40.44% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 48.31% return vs 40.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.03% for FDIG.

FDIG is categorized as Blockchain, while IBLC is Cryptocurrency. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор