PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с DECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. FDIG is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, FDIG returned 44.13% vs 167.73% for DECO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и DECO

2026 (YTD)20252024
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%29.69%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%

Correlation

The correlation between FDIG and DECO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between FDIG and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и DECO

Секторы
FDIG
DECO

Финансовые услуги

56.6%
44.9%

Технологии

39.5%
47.6%

Промышленность

1.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
DECO
44.9%

Технологии

FDIG
39.5%
DECO
47.6%

Промышленность

FDIG
1.7%
DECO
5.2%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
DECO

-

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
DECO

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
DECO

-

Сырьевые материалы

FDIG

-

DECO
1.8%

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

DECO

-

Энергетика

FDIG

-

DECO

-

Здравоохранение

FDIG

-

DECO

-

Недвижимость

FDIG

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRSDECO с SPYM

Доходность на риск

FDIG vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
3.80

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.94

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

6.59

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

18.43

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGDECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.80

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.96

-1.67

Просадки

Сравнение просадок FDIG и DECO

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-47.71%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-25.60%

-21.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-0.33%

-21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-11.67%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

9.14%

+15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и DECO

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

11.53%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

33.83%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

44.46%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.78%

51.50%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.78%

51.50%

+9.28%

Сравнение комиссий FDIG и DECO

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и DECO

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DECO в 0.64%

ПозицияTTM202520242023
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDIG and DECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIG has higher volatility (12.64%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 44.13% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 44.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.64% for DECO.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор