PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. FDIG is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 41.94%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%18.41%166.00%-43.41%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between FDIG and BPAY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between FDIG and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и BPAY

Секторы
FDIG
BPAY

Финансовые услуги

56.6%
53.0%

Технологии

39.5%
36.4%

Промышленность

1.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
BPAY
53.0%

Технологии

FDIG
39.5%
BPAY
36.4%

Промышленность

FDIG
1.7%
BPAY
4.6%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
BPAY

-

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
BPAY

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
BPAY
6.0%

Сырьевые материалы

FDIG

-

BPAY

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

BPAY

-

Энергетика

FDIG

-

BPAY

-

Здравоохранение

FDIG

-

BPAY

-

Недвижимость

FDIG

-

BPAY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC

Доходность на риск

FDIG vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.37

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.35

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.29

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-0.56

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.37

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.08

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FDIG и BPAY

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-33.62%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-33.62%

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-33.62%

-16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-24.46%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-10.55%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

17.05%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и BPAY

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

7.26%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

18.84%

+17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

26.06%

+23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.78%

24.36%

+36.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.78%

24.36%

+36.42%

Сравнение комиссий FDIG и BPAY

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и BPAY

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BPAY в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and BPAY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.64%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, FDIG leads with 41.94% vs 9.60% for BPAY. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 41.94% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 1.03% for FDIG.

FDIG is categorized as Blockchain, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BlackRock. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.70% for BPAY.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор