Сравнение FDIF с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FDIF и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -8.38% | 17.09% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 8.17% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.
FDIF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и FMTM
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FDIF vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FDIF
FMTM
Сравнение FDIF c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.58 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.09 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.15 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 11.97 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.61 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FMTM
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FMTM
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -12.12% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.12% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -7.90% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.88% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.19% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FMTM
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.92%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 11.09% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 19.22% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 23.34% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 23.18% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 23.18% | -4.52% |