Сравнение FDIF с FBOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT).
FDIF и FBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FBOT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FBOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и FBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -7.53% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 1.30% | 19.15% | 12.58% | -3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у FBOT с доходностью 1.30%.
FDIF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBOT
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и FBOT
И FDIF, и FBOT имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
FDIF vs. FBOT — Ранг доходности на риск
FDIF
FBOT
Сравнение FDIF c FBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | FBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.28 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.86 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.04 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.62 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и FBOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FBOT
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FBOT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.69% | 0.81% | 0.31% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FBOT
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке FBOT в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -23.61% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -15.17% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -9.71% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.33% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FBOT
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.84%, в то время как у Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | FBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 9.04% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 15.86% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 23.81% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.81% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.81% | -2.16% |