PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-3.13%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FDGKX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-0.76%
1 год
22.17%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.17%
10 лет*
11.61%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий FDGKX и TOWFX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Доходность на риск

FDGKX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.76

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.42

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.07

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

10.75

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между FDGKX и TOWFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и TOWFX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		7.04%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и TOWFX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-96.18%

+42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.39%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-96.18%

+74.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-94.95%

+84.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-21.04%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.81%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и TOWFX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.60%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

6.60%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

11.95%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

1,084.26%

-1,067.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

971.53%

-952.33%